Covered Short Strangle stratégia példa
Opciók és stratégiák - Covered Short Strangle stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. február 25-én az ABCD kereskedése 28.20$-on történik. Vásárolunk részvényt 28.20$ áron. Eladunk 2004. márciusi lejáratú és 27.50$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 1.20$. Eladunk 2004. márciusi lejáratú és 30$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 0.90$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott Put prémiuma:
Az eladott Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=28.20$
PE=1.20$
CE=0.90$
KPE=27.50$
KCE=30.00$
NT
R
Pr
NyK
Nettó terhelés:
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 NT = S - (PE + CE)
R = (S + KPV) - (PE + CE)
Pr = (PE + CE + KCE) - S
NyK = K - 1/2*(PE + CE) + 1/2*(S - K)
Eredmények: NT = 26.10$
R = 53.60$
Pr = 3.90$
NyK = 26.80$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.