Covered Put stratégia példa
Opciók és stratégiák - Covered Put stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. február 25-én az ABCD kereskedése 50.00$-on történik. Eladunk részvényt 49.75$-ért. Eladunk 2004. márciusi lejáratú és 45.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 1.50$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
A shortolt részvény ára:
A Put prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Jóváírás:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=50.00$
Sh=49.75$
P=1.50$
K=45.00$
D
R
Pr
NyK
Jóváírás (debit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 D = Sh+P
Korlátlan
Pr = (Sh - K) + P
NyK = Sh + P
Eredmények: D = 51.25$
R = korlátlan
Pr = 6.25$
NyK = 51.25$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.