Covered Call stratégia példa
Opciók és stratégiák - Covered Call stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. február 25-én az ABCD kereskedése 28.20$-on történik. Vásárolunk részvényt, ára 28.20$. Eladunk 2004. márciusi lejáratú és 30.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 0.90$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
A Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=28.20$
C=0.90$
K=30.00$
T
R
Pr
NyK
Terhelés (kredit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 T = K - C
R = K - C
Pr = C + K - S
NyK = S - C
Eredmények: T = 27.30$
R = 27.30$
Pr = 2.70$
NyK = 27.30$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.