Collar stratégia példa
Opciók és stratégiák - Collar stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 29-én az ABCD kereskedése 19.45$-on történik. Vásárolunk 1000 részvényt 19.45$ áron. Vásárolunk 2006. januári lejáratú és 20.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 6.50$. Eladunk 2006. januári lejáratú és 25.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 5.00$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
A vásárolt Put prémiuma:
Az eladott Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó jóváírás:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=19.45$
PV=6.50$
CE=5.00$
KP=20.00$
KC=25.00$
ND
R
Pr
NyK
Nettó jóváírás (debit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 ND = S + (PV - CE)
R = S + PV - KP - CE
Pr = KC - KP - R
NyK = S - CE + PV
Eredmények: ND = 20.95$ (20,950$)
R = 0.95$ (950$)
Pr = 4.05$ (4050$)
NyK = 20.95$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.