Celendar Call stratégia példa
Opciók és stratégiák - Celendar Call stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 5-én az ABCD kereskedése 65.00$-on történik,a historikus volatilitás pedig 30%. Vásárolunk 2006. januári lejáratú és 65.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 12.50$. Eladunk 2004. júniusi lejáratú és 65.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 2.70$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott Call prémiuma:
A vásárolt Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=65.00$
CE=2.70$
CV=12.50$
KCE=65.00$
KCV=65.00$
NT
R
Pr
NyK
Nettó Terhelés:
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:


Eredmények:
Numerikusan nem számolható!
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.