Call Ratio Backspread stratégia példa
Opciók és stratégiák - Call Ratio Backspread stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 25-én az ABCD kereskedése 27.65$-on történik. Eladunk 1 darab 2005. januári lejáratú és 25.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 4.90$. Vásárolunk 2 darab 2005. januári lejáratú és 30.00$ küszöbárú Call opciót, melyek prémiuma 2.50$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott 1 darab Call prémiuma:
A vásárolt 2 darab Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó jóváírás:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:
Longolt Call-ok száma:
Shortolt Call-ok száma:		 S=27.65$
CE=4.90$
CV=2.50$
KCE=25.00$
KCV=30.00$
ND
R
Pr
ANyK
FNyK
nLC=2
nSC=1
Nettó jóváírás (debit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:		 ND = 2 x CV - CE
R = (KCV - KCE) + ND
Korlátlan
ANyK = KCE + NT
FNyK = KCV + (KCV - KCE)/(nLC - nSC) + ND (vagy - NT)
Eredmények: ND = 0.10$
R = 5.10$
Pr = korlátlan
FNyK = 35.10$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.