Bear Call Spread stratégia példa
Opciók és stratégiák - Bear Call Spread stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 12-én az ABCD kereskedése 28.00$-on történik. Eladunk 2004. júniusi lejáratú és 30.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 1.00$. Vásárolunk 2004. júniusi lejáratú és 35$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 0.50$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
A vásárolt Call prémiuma:
Az eladott Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=28.00$
CV=0.50$
CE=1.00$
KV=35.00$
KE=30.00$
NT
R
Pr
NyK
Nettó terhelés (kredit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 NT = CE - CV
R = (KE - KV) - NT
Pr = NT
NyK = KV + NT
Eredmények: NT = 0.50$
R = 4.50$
Pr = 0.50$
NyK = 30.50$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 18.
Adat: 2012. május 17.